PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

ZVU.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и XUS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.24%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%.

ZVU.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.66%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.97%
1 год
25.46%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и XUS.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.75

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.13

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.19

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

4.47

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XUS.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.75

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.01

-0.49

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и XUS.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и XUS.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-27.23%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.50%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-21.85%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.49%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.33%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и XUS.TO

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.14%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.38%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.33%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.93%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.49%

+1.28%