PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с GMOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVU.TO с GMOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZVU.TO (BMO MSCI USA Value ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - ZVU.TO tracks the MSCI USA Enhanced Value Capped Index while GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross). Both are passively managed. Over the past year, ZVU.TO returned 74.14% vs 28.67% for GMOV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZVU.TO charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for GMOV.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и GMOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZVU.TO торгуется в CAD, в то время как GMOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 43.93%, что значительно выше, чем у GMOV с доходностью 16.82%.

ZVU.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
34.61%
С начала года
43.93%
1 год
74.14%
3 года*
31.30%
5 лет*
17.96%
10 лет*
—

GMOV

1 день
-0.28%
1 месяц
4.98%
6 месяцев
13.01%
С начала года
16.82%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и GMOV

2026 (YTD)20252024
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		43.93%26.27%0.32%
GMOV
GMO U.S. Value ETF		16.82%9.57%1.62%

Correlation

The correlation between ZVU.TO and GMOV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

GMO U.S. Value ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XVLU.TOZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с ZUQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с DHLXGMOV с QLTIGMOV с ABEQGMOV с DIVZGMOV с CSTKGMOV с ELCVGMOV с INVG

Доходность на риск

ZVU.TO vs. GMOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c GMOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZVU.TOGMOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.50

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.71

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.25

4.70

+7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.58

16.80

+17.78

ZVU.TO vs. GMOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа GMOV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и GMOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и GMOV

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки GMOV в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и GMOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVU.TOGMOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-16.93%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.13%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.61%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.19%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.71%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и GMOV

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с GMO U.S. Value ETF (GMOV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVU.TOGMOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.68%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

8.25%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

11.53%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.36%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

15.36%

+3.20%

Сравнение комиссий ZVU.TO и GMOV

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GMOV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и GMOV

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GMOV в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GMOV
GMO U.S. Value ETF		1.90%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.21%1.62%2.24%2.69%2.58%1.99%2.51%2.07%2.09%0.60%

Часто задаваемые вопросы

ZVU.TO and GMOV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZVU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZVU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.

ZVU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Capped Index, while GMOV tracks MSCI USA Value (Gross). They also come from different issuers: BMO and GMO. Their fees differ too: 0.33% for ZVU.TO and 0.50% for GMOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVU.TO и GMOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор