PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVRA с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZVRA с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ZVRA returned -16.40%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZVRA и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZVRA показывает доходность 41.18%, а TSM немного ниже – 40.22%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -16.40% против 35.80% соответственно.

ZVRA

1 день
-2.47%
1 месяц
13.76%
С начала года
41.18%
6 месяцев
51.86%
1 год
35.01%
3 года*
29.54%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
-16.40%

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVRA и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		41.18%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between ZVRA and TSM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZVRA:

$761.92M

TSM:

$2.20T

EPS

ZVRA:

$2.16

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

ZVRA:

5.85

TSM:

35.89

Коэффициент P/S

ZVRA:

5.94

TSM:

16.87

Коэффициент P/B

ZVRA:

3.70

TSM:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

ZVRA:

$122.29M

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

ZVRA:

$104.94M

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

ZVRA:

$149.15M

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevra Therapeutics Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с AVPTZVRA с ASMZVRA с ADMAZVRA с RPCZVRA с RDDT
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

ZVRA vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVRA c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZVRATSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.71

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.30

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

5.48

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

19.42

-18.01

ZVRA vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVRA на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVRA и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZVRA и TSM

Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVRATSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-89.08%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-18.14%

-25.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.47%

-36.82%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.01%

-56.47%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.85%

-56.47%

-41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.65%

-4.87%

-91.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.41%

-42.85%

-43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

5.11%

+19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVRA и TSM

Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVRATSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.56%

13.42%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.23%

28.65%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.90%

36.69%

+26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

37.46%

+23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.46%

34.23%

+47.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVRA и TSM

ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZVRA и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
36.22M
1.15T
(ZVRA) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ZVRA значения в USD, TSM значения в TWD

Часто задаваемые вопросы

ZVRA and TSM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVRA has higher volatility (24.56%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVRA и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор