Сравнение ZVRA с SPY
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ZVRA returned -21.22%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -21.22% против 15.48% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -21.22%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам ZVRA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 24.67% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ZVRA and SPY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between ZVRA and SPY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. SPY — Ранг доходности на риск
ZVRA
SPY
Сравнение ZVRA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVRA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.22 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 14.99 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.42 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.82 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.87 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.59 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и SPY
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -55.19% | -44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -8.88% | -34.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -18.76% | -24.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.01% | -24.50% | -49.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -33.72% | -64.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -0.33% | -96.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.39% | -9.05% | -77.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.83% | 1.91% | +22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и SPY
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 2.79% | +13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 8.91% | +27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 11.82% | +47.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.14% | 17.05% | +43.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.30% | 17.93% | +63.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и SPY
ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and SPY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (16.74%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор