Сравнение ZVRA с SHOP
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ZVRA returned -16.40%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: -16.40% против 43.59% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 51.86%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- -16.40%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ZVRA и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 41.18% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ZVRA and SHOP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.20 |
The correlation between ZVRA and SHOP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$761.92M
SHOP:
$141.08B
ZVRA:
$2.16
SHOP:
$1.02
ZVRA:
5.85
SHOP:
106.25
ZVRA:
5.94
SHOP:
15.39
ZVRA:
3.70
SHOP:
11.29
ZVRA:
$122.29M
SHOP:
$9.20B
ZVRA:
$104.94M
SHOP:
$5.93B
ZVRA:
$149.15M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ZVRA
SHOP
Сравнение ZVRA c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.04 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и SHOP
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -84.82% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -46.71% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -46.71% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.01% | -84.82% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -84.82% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.65% | -39.53% | -57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.41% | -28.23% | -58.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 22.27% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и SHOP
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 15.38% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.23% | 43.41% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 57.03% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 65.55% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.46% | 59.07% | +22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и SHOP
Ни ZVRA, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and SHOP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (24.56%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs SHOP's -84.82%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор