Сравнение ZVRA с LLY
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZVRA in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZVRA returned -16.18%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -16.18% против 32.37% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам ZVRA и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ZVRA and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$711.15M
LLY:
$1.08T
ZVRA:
$2.15
LLY:
$28.16
ZVRA:
5.60
LLY:
40.73
ZVRA:
5.69
LLY:
14.25
ZVRA:
3.52
LLY:
32.94
ZVRA:
$122.29M
LLY:
$72.25B
ZVRA:
$104.94M
LLY:
$59.75B
ZVRA:
$149.15M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. LLY — Ранг доходности на риск
ZVRA
LLY
Сравнение ZVRA c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.15 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 5.36 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и LLY
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -68.24% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -23.18% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -34.48% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -34.48% | -28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -34.48% | -63.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -7.18% | -89.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -19.18% | -67.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 9.29% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и LLY
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 10.15% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 27.46% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 38.57% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 32.56% | +27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 30.33% | +50.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и LLY
ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (13.07%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор