PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVRA с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZVRA с ADMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZVRA returned -21.22%/yr vs 0.72%/yr for ADMA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZVRA и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVRA показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -56.25%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -21.22% против 0.72% соответственно.

ZVRA

1 день
1.92%
1 месяц
5.28%
С начала года
24.67%
6 месяцев
28.98%
1 год
24.80%
3 года*
28.62%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-21.22%

ADMA

1 день
2.84%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-60.32%
1 год
-60.75%
3 года*
25.57%
5 лет*
35.61%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVRA и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		24.67%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-56.25%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%

Correlation

The correlation between ZVRA and ADMA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.19

The correlation between ZVRA and ADMA shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZVRA:

$672.77M

ADMA:

$1.91B

EPS

ZVRA:

$2.16

ADMA:

$0.68

Коэффициент P/E

ZVRA:

5.17

ADMA:

11.79

Коэффициент P/S

ZVRA:

5.25

ADMA:

3.82

Коэффициент P/B

ZVRA:

3.27

ADMA:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

ZVRA:

$122.29M

ADMA:

$509.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZVRA:

$104.94M

ADMA:

$312.42M

EBITDA (12 мес.)

ZVRA:

$149.15M

ADMA:

$218.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevra Therapeutics Inc.

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с AVPTZVRA с ITRGZVRA с RPCZVRA с ASMZVRA с RDDTZVRA с TAL
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

ZVRA vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVRA c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVRAADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-1.11

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-1.74

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.93

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-1.83

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVRA vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVRA на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVRA и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVRAADMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-1.11

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.01

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ZVRA и ADMA

Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVRAADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-91.28%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-65.25%

+21.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.47%

-68.99%

+25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.01%

-68.99%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.85%

-86.11%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.05%

-67.44%

-29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.39%

-53.04%

-33.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.83%

33.14%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVRA и ADMA

Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 16.74%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVRAADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.74%

20.75%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

45.51%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.80%

54.75%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.14%

59.47%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.30%

69.02%

+12.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVRA и ADMA

Ни ZVRA, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZVRA и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
36.22M
114.49M
(ZVRA) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZVRA and ADMA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADMA has higher volatility (20.75%) compared to ZVRA (16.74%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs ADMA's -91.28%.

ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVRA и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор