Сравнение ZVRA с ADMA
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZVRA returned -15.23%/yr vs 3.09%/yr for ADMA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 42.41%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -51.70%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -15.23% против 3.09% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 41.46%
- С начала года
- 42.41%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- -15.23%
ADMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -49.66%
- С начала года
- -51.70%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам ZVRA и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 42.41% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -51.70% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between ZVRA and ADMA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.19 |
The correlation between ZVRA and ADMA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$754.31M
ADMA:
$2.04B
ZVRA:
$2.15
ADMA:
$0.68
ZVRA:
5.94
ADMA:
12.94
ZVRA:
6.03
ADMA:
4.20
ZVRA:
3.73
ADMA:
5.42
ZVRA:
$122.29M
ADMA:
$509.86M
ZVRA:
$104.94M
ADMA:
$312.42M
ZVRA:
$149.15M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. ADMA — Ранг доходности на риск
ZVRA
ADMA
Сравнение ZVRA c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.80 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.46 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и ADMA
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -91.28% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.89% | -62.71% | +19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -68.99% | +25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -68.99% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -86.11% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | -64.06% | -32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -53.12% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 34.49% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и ADMA
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 9.23% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.21% | 45.75% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 54.18% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.19% | 59.38% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.81% | 68.88% | +11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и ADMA
Ни ZVRA, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and ADMA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (11.63%) compared to ADMA (9.23%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs ADMA's -91.28%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор