PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVOL с SBAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVOL с SBAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR).

ZVOL и SBAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVOL и SBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVOL и SBAR

2026 (YTD)2025
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-10.43%19.00%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		-3.80%13.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SBAR с доходностью -3.80%.

ZVOL

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBAR

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Premium Plus ETF

Simplify Barrier Income ETF

Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с SVXYZVOL с VIXYZVOL с GPIXZVOL с xdteZVOL с AMZY
Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с IDVOSBAR с SPYISBAR с HEQT

Сравнение комиссий ZVOL и SBAR

ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.

ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
SBAR
Simplify Barrier Income ETF

Доходность на риск

ZVOL vs. SBAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SBAR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVOL c SBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVOLSBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVOL vs. SBAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVOLSBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.98

-0.64

Корреляция

Корреляция между ZVOL и SBAR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVOL и SBAR

Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SBAR в 12.37%

TTM202520242023
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.37%8.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVOL и SBAR

Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SBAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVOLSBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-5.32%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-4.90%

-23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-0.96%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZVOL и SBAR

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVOLSBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

10.14%

+19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

10.14%

+19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

10.14%

+19.75%