Сравнение ZVOL с OOQB
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 8.27% vs -27.35% for OOQB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -9.44% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between ZVOL and OOQB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between ZVOL and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
ZVOL
OOQB
Сравнение ZVOL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.51 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.91 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.53 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.41 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и OOQB
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -53.44% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -53.44% | +36.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -43.69% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -23.26% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 30.11% | -24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и OOQB
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.00% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 39.39% | -26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 51.57% | -32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 58.12% | -28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 58.12% | -28.85% |
Сравнение комиссий ZVOL и OOQB
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и OOQB
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 71.14%, что больше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and OOQB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (3.59%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 8.27% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 8.27% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 11.62% for OOQB.
ZVOL is categorized as Volatility, while OOQB is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.75% for OOQB.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор