PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZVIA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVIA с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZVIA (Zevia PBC) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 3 years, ZVIA returned -27.04%/yr vs 19.69%/yr for VTI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZVIA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevia PBC (ZVIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVIA показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

ZVIA

1 день
-5.11%
1 месяц
29.46%
6 месяцев
-12.11%
С начала года
-28.02%
1 год
-43.96%
3 года*
-27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVIA и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
ZVIA
Zevia PBC		-28.02%-44.63%108.46%-50.86%-41.99%-43.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%8.02%

Correlation

The correlation between ZVIA and VTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevia PBC

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ZVIA:
ZVIA с MAMAZVIA с CELHZVIA с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ZVIA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVIA
Ранг доходности на риск ZVIA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVIA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVIA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVIA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVIA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVIA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVIA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevia PBC (ZVIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZVIAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.72

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.38

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.48

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.85

-11.84

ZVIA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVIA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVIA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZVIA и VTI

Максимальная просадка ZVIA за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVIA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVIAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.36%

-55.45%

-40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.15%

-8.92%

-58.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.46%

-19.30%

-66.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.12%

-0.73%

-89.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.46%

-8.00%

-70.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.82%

2.03%

+42.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVIA и VTI

Zevia PBC (ZVIA) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ZVIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVIAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

3.38%

+21.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.11%

10.13%

+45.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.17%

12.82%

+55.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.01%

17.51%

+71.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.01%

18.28%

+70.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVIA и VTI

ZVIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
ZVIA
Zevia PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZVIA and VTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVIA has higher volatility (24.51%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, ZVIA dropped -96.36% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVIA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор