Сравнение ZVIA с VTI

С начала года, ZVIA показывает доходность -49.57%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevia PBC (ZVIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVIA на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVIA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZVIA и VTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ZVIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка ZVIA за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVIA и VTI.

Zevia PBC (ZVIA) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ZVIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.