Сравнение ZVGNX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVGNX и VTWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVGNX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | -18.30% | 15.60% | 34.37% | 71.41% | -58.89% | -4.33% | 144.29% | 9.50% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -0.86% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -0.86%.
ZVGNX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 17.20%
VTWAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVGNX и VTWAX
ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.
Доходность на риск
ZVGNX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
ZVGNX
VTWAX
Сравнение ZVGNX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVGNX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.33 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.92 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.93 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 8.84 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVGNX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.33 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZVGNX и VTWAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVGNX и VTWAX
ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVGNX и VTWAX
Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и VTWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVGNX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -34.20% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -9.64% | -22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.62% | -26.40% | -40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -6.01% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -5.40% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 2.56% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVGNX и VTWAX
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVGNX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.94% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 9.80% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 16.79% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 15.65% | +23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 18.29% | +16.93% |