PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVGNX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVGNX с VTMGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZVGNX (Zevenbergen Genea Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ZVGNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Zevenbergen Capital Investments, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, ZVGNX returned 20.29%/yr vs 10.12%/yr for VTMGX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVGNX charges 1.30%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности ZVGNX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVGNX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 20.29% против 10.12% соответственно.

ZVGNX

1 день
0.83%
1 месяц
14.26%
С начала года
7.15%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.96%
3 года*
24.78%
5 лет*
4.43%
10 лет*
20.29%

VTMGX

1 день
0.09%
1 месяц
1.45%
С начала года
15.24%
6 месяцев
18.07%
1 год
32.17%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVGNX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		7.15%15.60%34.37%71.41%-58.89%-4.33%144.29%28.33%10.78%51.69%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.24%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between ZVGNX and VTMGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.57

The correlation between ZVGNX and VTMGX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Genea Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ZVGNX:
ZVGNX с ZVNBXZVGNX с VOOZVGNX с SPYZVGNX с VIOOZVGNX с ANFFXZVGNX с CHASXZVGNX с IOLZX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

ZVGNX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVGNX
Ранг доходности на риск ZVGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVGNX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVGNXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.15

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.92

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.77

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

10.73

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVGNX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVGNXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.15

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ZVGNX и VTMGX

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVGNXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-60.58%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-11.67%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-13.18%

-18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.62%

-29.71%

-36.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.81%

-35.68%

-33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-0.56%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-14.65%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

3.01%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVGNX и VTMGX

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVGNXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.88%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

12.53%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

15.07%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

15.86%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

16.53%

+18.83%

Сравнение комиссий ZVGNX и VTMGX

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVGNX и VTMGX

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZVGNX and VTMGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVGNX has higher volatility (7.40%) compared to VTMGX (4.88%). In terms of maximum drawdown, ZVGNX dropped -68.81% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVGNX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор