Сравнение ZVGNX с BLUEX
ZVGNX (Zevenbergen Genea Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ZVGNX returned 20.29%/yr vs 9.46%/yr for BLUEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVGNX charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ZVGNX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVGNX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 20.29% против 9.46% соответственно.
ZVGNX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 20.29%
BLUEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам ZVGNX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 7.15% | 15.60% | 34.37% | 71.41% | -58.89% | -4.33% | 144.29% | 28.33% | 10.78% | 51.69% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.71% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between ZVGNX and BLUEX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between ZVGNX and BLUEX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVGNX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ZVGNX
BLUEX
Сравнение ZVGNX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVGNX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.47 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.16 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVGNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.56 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZVGNX и BLUEX
Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVGNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -54.27% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -12.19% | -19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -12.19% | -19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.62% | -21.87% | -44.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.81% | -29.06% | -39.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.67% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -13.36% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 4.91% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVGNX и BLUEX
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVGNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.02% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 8.01% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 10.21% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 10.66% | +28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 16.60% | +18.76% |
Сравнение комиссий ZVGNX и BLUEX
ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVGNX и BLUEX
ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVGNX and BLUEX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVGNX has higher volatility (7.40%) compared to BLUEX (4.02%). In terms of maximum drawdown, ZVGNX dropped -68.81% vs BLUEX's -54.27%.
ZVGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVGNX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор