Сравнение ZVGNX с BLUEX

С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.20% против 9.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZVGNX и BLUEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и BLUEX.

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.