Сравнение ZVGNX с AMRGX

С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 17.20% против 10.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZVGNX и AMRGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%.

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и AMRGX.

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.