Сравнение ZVC.TO с GMOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и GMO U.S. Value ETF (GMOV).
ZVC.TO и GMOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и GMOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.62% | 30.30% | 0.17% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 4.28% | 9.54% | 2.04% |
Разные валюты инструментов
ZVC.TO торгуется в CAD, в то время как GMOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у GMOV с доходностью 4.22%.
ZVC.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и GMOV
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GMOV в 0.50%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. GMOV — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
GMOV
Сравнение ZVC.TO c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 0.82 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.19 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.18 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 3.91 | +15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.82 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и GMOV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и GMOV
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GMOV в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.17% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и GMOV
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки GMOV в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и GMOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -16.71% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.18% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.32% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.07% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.80% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и GMOV
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с GMO U.S. Value ETF (GMOV) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.47% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.34% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 16.14% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 15.70% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.70% | +1.72% |