Сравнение ZVC.TO с GMOV
ZVC.TO (BMO MSCI Canada Value Index ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - ZVC.TO tracks the MSCI Canada Enhanced Value Capped Index while GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross). Both are passively managed. Over the past year, ZVC.TO returned 45.07% vs 31.09% for GMOV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVC.TO charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GMOV.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и GMOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZVC.TO торгуется в CAD, в то время как GMOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у GMOV с доходностью 12.94%.
ZVC.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 16.95% | 30.30% | 0.17% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 12.94% | 9.54% | 2.04% |
Correlation
The correlation between ZVC.TO and GMOV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between ZVC.TO and GMOV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. GMOV — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
GMOV
Сравнение ZVC.TO c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.52 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | 5.44 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.95 | 19.55 | +17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 2.88 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и GMOV
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки GMOV в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVC.TO | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -16.84% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -5.75% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.35% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.59% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и GMOV
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с GMO U.S. Value ETF (GMOV) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.33% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.62% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 10.87% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.06% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.06% | +2.23% |
Сравнение комиссий ZVC.TO и GMOV
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GMOV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и GMOV
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GMOV в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 1.94% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
ZVC.TO and GMOV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZVC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZVC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
ZVC.TO tracks MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while GMOV tracks MSCI USA Value (Gross). They also come from different issuers: BMO and GMO. Their fees differ too: 0.40% for ZVC.TO and 0.50% for GMOV.
Подберите оптимальное распределение для ZVC.TO и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор