Сравнение CSV с MPAA
CSV (Carriage Services, Inc.) and MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CSV in Personal Services, MPAA in Auto Parts. Over the past 10 years, CSV returned 6.85%/yr vs -6.27%/yr for MPAA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSV и MPAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSV показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у MPAA с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции CSV превзошли акции MPAA по среднегодовой доходности: 6.85% против -6.27% соответственно.
CSV
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 6.85%
MPAA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 37.58%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 48.76%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -6.27%
Сравнение доходности по годам CSV и MPAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | -8.20% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 21.64% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
Correlation
The correlation between CSV and MPAA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 1996 г. | 0.15 |
The correlation between CSV and MPAA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSV:
$609.70M
MPAA:
$337.46M
CSV:
$2.81
MPAA:
$0.61
CSV:
13.76
MPAA:
24.80
CSV:
1.45
MPAA:
0.39
CSV:
2.28
MPAA:
1.27
CSV:
$416.49M
MPAA:
$789.81M
CSV:
$147.10M
MPAA:
$159.90M
CSV:
$108.36M
MPAA:
$68.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSV vs. MPAA — Ранг доходности на риск
CSV
MPAA
Сравнение CSV c MPAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSV | MPAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.06 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.85 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSV и MPAA
Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, примерно равная максимальной просадке MPAA в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и MPAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSV | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.90% | -97.82% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | -46.31% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.56% | -53.34% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.52% | -81.84% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -86.63% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.73% | -62.71% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -51.33% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 26.49% | -15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSV и MPAA
Текущая волатильность для Carriage Services, Inc. (CSV) составляет 10.64%, в то время как у Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) волатильность равна 33.04%. Это указывает на то, что CSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSV | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 33.04% | -22.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 45.51% | -25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 68.37% | -42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 62.99% | -26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 55.59% | -18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSV и MPAA
Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MPAA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 1.16% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSV и MPAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carriage Services, Inc. и Motorcar Parts of America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSV и MPAA
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.38M при выручке в 212.28M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 212.28M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.72M при выручке в 212.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSV and MPAA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (33.04%) compared to CSV (10.64%). In terms of maximum drawdown, CSV dropped -95.90% vs MPAA's -97.82%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSV и MPAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор