Сравнение CSV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carriage Services, Inc. (CSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 7.78% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSV показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CSV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.14% соответственно.
CSV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 9.04%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSV vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSV
VOO
Сравнение CSV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 7.31 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CSV и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSV и VOO
Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 0.99% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSV и VOO
Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.90% | -33.99% | -61.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -11.98% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.52% | -24.52% | -44.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -33.99% | -34.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | -5.55% | -21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.57% | -3.72% | -47.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.55% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSV и VOO
Carriage Services, Inc. (CSV) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.34% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 9.47% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 18.11% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 16.82% | +19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 17.99% | +18.73% |