PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSV с GMAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSV с GMAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSV (Carriage Services, Inc.) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. CSV operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while GMAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CSV returned 6.12%/yr vs 2.42%/yr for GMAB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSV и GMAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carriage Services, Inc. (CSV) и Genmab A/S (GMAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSV показывает доходность -11.34%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -22.47%. За последние 10 лет акции CSV превзошли акции GMAB по среднегодовой доходности: 6.12% против 2.42% соответственно.

CSV

1 день
-4.89%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-14.53%
3 года*
13.16%
5 лет*
0.93%
10 лет*
6.12%

GMAB

1 день
0.13%
1 месяц
-11.69%
С начала года
-22.47%
6 месяцев
-24.62%
1 год
11.85%
3 года*
-15.49%
5 лет*
-10.22%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSV и GMAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSV
Carriage Services, Inc.		-11.34%7.27%61.83%-7.71%-56.70%107.92%24.25%67.51%-38.90%-9.44%
GMAB
Genmab A/S		-22.47%47.58%-34.45%-24.87%7.13%-2.71%82.09%35.54%-0.61%-0.04%

Correlation

The correlation between CSV and GMAB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2009 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSV:

$588.87M

GMAB:

$15.25B

EPS

CSV:

$2.81

GMAB:

$4.10

Коэффициент P/E

CSV:

13.29

GMAB:

5.83

Коэффициент PEG

CSV:

0.71

GMAB:

0.39

Коэффициент P/S

CSV:

1.40

GMAB:

1.72

Коэффициент P/B

CSV:

2.21

GMAB:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

CSV:

$416.49M

GMAB:

$8.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSV:

$147.10M

GMAB:

$8.27B

EBITDA (12 мес.)

CSV:

$108.36M

GMAB:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carriage Services, Inc.

Genmab A/S

Часто сравнивают с CSV:
CSV с VOOCSV с SCICSV с UNHCSV с ELVCSV с XLKCSV с ZUMZCSV с ALG
Часто сравнивают с GMAB:
GMAB с EVVTYGMAB с YELPGMAB с SANMGMAB с CPRXGMAB с QQQGMAB с SCHGGMAB с VRTX

Доходность на риск

CSV vs. GMAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSV
Ранг доходности на риск CSV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSV: 44
Ранг коэф-та Мартина
GMAB
Ранг доходности на риск GMAB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSV c GMAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVGMABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.35

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.71

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.37

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

0.85

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSV vs. GMAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSV на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GMAB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSV и GMAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVGMABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.35

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CSV и GMAB

Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, что больше максимальной просадки GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и GMAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSVGMABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.90%

-84.20%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.58%

-32.51%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.56%

-57.44%

+16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.52%

-63.10%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-63.10%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.86%

-50.99%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.42%

-31.07%

-20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

14.03%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CSV и GMAB

Текущая волатильность для Carriage Services, Inc. (CSV) составляет 9.08%, в то время как у Genmab A/S (GMAB) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что CSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSVGMABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

11.99%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

25.15%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

34.23%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

33.42%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

35.23%

+1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSV и GMAB

Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как GMAB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSV
Carriage Services, Inc.		1.21%1.06%1.13%1.80%1.63%0.64%1.08%1.17%1.94%0.88%0.52%0.41%
GMAB
Genmab A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSV и GMAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carriage Services, Inc. и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
106.12M
899.32M
(CSV) Общая выручка
(GMAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSV и GMAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carriage Services, Inc. и Genmab A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.4%
92.8%
Активы портфеля
CSV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

GMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.

CSV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

GMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

CSV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

GMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

CSV and GMAB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAB has higher volatility (11.99%) compared to CSV (9.08%). In terms of maximum drawdown, CSV dropped -95.90% vs GMAB's -84.20%.

GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSV и GMAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор