PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTWO с ZTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и ZTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и ZTEN


Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью -0.41%.


ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZTEN

1 день
0.04%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий ZTWO и ZTEN

И ZTWO, и ZTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZTWO vs. ZTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c ZTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTWOZTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.00

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

1.40

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.79

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

5.72

+14.91

ZTWO vs. ZTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа ZTEN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и ZTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTWOZTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.00

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

1.20

+2.04

Корреляция

Корреляция между ZTWO и ZTEN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и ZTEN

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ZTEN в 5.15%


Просадки

Сравнение просадок ZTWO и ZTEN

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и ZTEN.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTWOZTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-3.43%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.42%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.03%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.69%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.07%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и ZTEN

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTWOZTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.59%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

3.52%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

5.86%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

5.88%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

5.88%

-4.38%