PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTWO с TSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTWO с TSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC).

ZTWO и TSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и TSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и TSEC

2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TSEC с доходностью 0.37%.

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Touchstone Securitized Income ETF

Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX
Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG

Сравнение комиссий ZTWO и TSEC

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSEC в 0.40%.

TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTWO vs. TSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c TSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTWOTSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.97

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

2.78

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.30

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

12.47

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTWO vs. TSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа TSEC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и TSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTWOTSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.97

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

2.58

+0.66

Корреляция

Корреляция между ZTWO и TSEC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и TSEC

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TSEC в 7.12%

TTM202520242023
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и TSEC

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и TSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTWOTSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-1.78%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.78%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.20%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.47%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и TSEC

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTWOTSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.20%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

2.17%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

2.97%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

2.96%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

2.96%

-1.46%