Сравнение ZTWO с TSEC
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. ZTWO is passively managed, while TSEC is actively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.89% vs 6.26% for TSEC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for TSEC.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и TSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у TSEC с доходностью 1.84%.
ZTWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTWO и TSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.36% | 5.49% | 0.36% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.84% | 7.47% | 0.23% |
Correlation
The correlation between ZTWO and TSEC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between ZTWO and TSEC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. TSEC — Ранг доходности на риск
ZTWO
TSEC
Сравнение ZTWO c TSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTWO | TSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.75 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.64 | 12.25 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и TSEC
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и TSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.78% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.67% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.21% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.33% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.51% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и TSEC
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.49%, в то время как у Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.94% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.76% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 2.71% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.89% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.89% | -1.39% |
Сравнение комиссий ZTWO и TSEC
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSEC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и TSEC
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TSEC в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.39% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.07% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and TSEC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEC has higher volatility (0.94%) compared to ZTWO (0.49%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs TSEC's -1.78%.
On 1-year performance, TSEC leads with 6.26% vs 3.89% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 6.26% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.
TSEC has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 4.07% for ZTWO.
They also come from different issuers: F/m and Touchstone. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.40% for TSEC.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и TSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор