Сравнение ZTWO с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
ZTWO и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.56% | 5.37% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.56%.
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и SDCP
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
ZTWO vs. SDCP — Ранг доходности на риск
ZTWO
SDCP
Сравнение ZTWO c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.38 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 3.71 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 5.42 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 17.71 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 2.68 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и SDCP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и SDCP
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и SDCP
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.00% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.82% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.40% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.18% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и SDCP
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.41% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.94% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.87% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.10% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.10% | -0.60% |