Сравнение ZTWO с CMCI
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.69% vs 21.49% for CMCI. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 15.03%.
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTWO и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.05% | 5.49% | 0.36% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 15.03% | 7.90% | 1.42% |
Correlation
The correlation between ZTWO and CMCI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. CMCI — Ранг доходности на риск
ZTWO
CMCI
Сравнение ZTWO c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTWO | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.00 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 9.03 | +9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и CMCI
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -11.54% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -10.77% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -9.40% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -3.62% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.39% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и CMCI
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.46%, в то время как у VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 3.73% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 10.41% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 12.30% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 12.65% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 12.65% | -11.15% |
Сравнение комиссий ZTWO и CMCI
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и CMCI
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности CMCI в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.60% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and CMCI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (3.73%) compared to ZTWO (0.46%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 21.49% vs 3.69% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 21.49% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 4.11% for ZTWO.
ZTWO is categorized as Short-Term Bond, while CMCI is Commodities. ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: F/m and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.65% for CMCI.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор