PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTWO с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTWO с BSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds - ZTWO tracks the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross while BSV tracks the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 3.51% for BSV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%.

ZTWO

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.51%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTWO и BSV

2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.93%5.49%0.36%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.37%6.00%0.34%

Correlation

The correlation between ZTWO and BSV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between ZTWO and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

ZTWO vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTWOBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.97

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
3.14

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.74

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

9.60

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTWO vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTWOBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.97

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.17

0.85

+2.32

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и BSV

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTWOBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-8.54%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.29%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.55%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.97%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и BSV

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTWOBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.53%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.26%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

1.81%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

2.72%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

2.37%

-0.88%

Сравнение комиссий ZTWO и BSV

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и BSV

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BSV в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.12%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTWO and BSV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSV has higher volatility (0.53%) compared to ZTWO (0.42%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs BSV's -8.54%.

On 1-year performance, ZTWO leads with 3.94% vs 3.51% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTWO has performed better with a 3.94% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZTWO.

ZTWO has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.99% for BSV.

ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: F/m and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.03% for BSV.

ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTWO и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор