PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTWO с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и BSV


Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%.


ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Сравнение комиссий ZTWO и BSV

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZTWO vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTWOBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.04

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

3.25

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.23

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

12.23

+8.40

ZTWO vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTWOBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

0.86

+2.38

Корреляция

Корреляция между ZTWO и BSV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и BSV

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BSV в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares
3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и BSV

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и BSV.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTWOBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-8.54%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.29%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.76%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.98%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и BSV

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTWOBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.78%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.19%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

2.00%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

2.71%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

2.37%

-0.87%