Сравнение ZTWO с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
ZTWO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и BSV
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. BSV — Ранг доходности на риск
ZTWO
BSV
Сравнение ZTWO c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 2.04 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 3.25 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.23 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 12.23 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.04 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 0.86 | +2.38 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и BSV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и BSV
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и BSV
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -8.54% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.29% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.76% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.98% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и BSV
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.78% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.19% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.00% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.71% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.37% | -0.87% |