Сравнение ZTRE с BESF
ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZTRE is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. ZTRE is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, ZTRE returned 3.99% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ZTRE charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTRE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
ZTRE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTRE и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.51% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between ZTRE and BESF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTRE vs. BESF — Ранг доходности на риск
ZTRE
BESF
Сравнение ZTRE c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 2.92 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и BESF
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTRE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -9.89% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -9.89% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.04% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.46% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTRE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 24.29% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 24.29% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 24.29% | -22.19% |
Сравнение комиссий ZTRE и BESF
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и BESF
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.22% | 4.37% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTRE and BESF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 3.99% for ZTRE. On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.22% for ZTRE.
ZTRE is categorized as Short-Term Bond, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: F/m and Bastion. Their fees differ too: 0.15% for ZTRE and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для ZTRE и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор