PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с STCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		7.49%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-14.37%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 14.84% соответственно.

ZTR

1 день
-0.30%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.98%
3 года*
12.51%
5 лет*
5.15%
10 лет*
6.42%

STCIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-12.23%
1 год
12.53%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с CSTAXZTR с BERIX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX

Сравнение комиссий ZTR и STCIX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии STCIX в 1.23%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Доходность на риск

ZTR vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRSTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.57

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.99

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.59

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

2.22

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа STCIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.57

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZTR и STCIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и STCIX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности STCIX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.06%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.51%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и STCIX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и STCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-51.58%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.20%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-33.44%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-33.44%

-23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-16.20%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-10.17%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.34%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и STCIX

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.53%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.47%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.84%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

21.96%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

21.91%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.70%

-0.13%