PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCIX с EDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, STCIX returned 17.41%/yr vs 4.94%/yr for EDF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. STCIX charges 1.23%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности STCIX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 17.41% против 4.94% соответственно.

STCIX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.18%
1 год
24.86%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.54%
10 лет*
17.41%

EDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.21%
1 год
23.80%
3 года*
27.49%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCIX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		6.35%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.37%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between STCIX and EDF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2010 г.

0.30

The correlation between STCIX and EDF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с PDIAX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с BTOEDF с USTEXEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYB

Доходность на риск

STCIX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.67

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.47

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.53

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

9.68

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.13

+0.41

Просадки

Сравнение просадок STCIX и EDF

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCIXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-64.23%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-9.44%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-24.32%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-52.53%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-64.23%

+30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-6.20%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-21.48%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.46%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и EDF

Текущая волатильность для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) составляет 3.70%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что STCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCIXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.95%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.48%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.39%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

25.64%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

30.69%

-8.93%

Сравнение комиссий STCIX и EDF

STCIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и EDF

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EDF в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.43%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.02%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

STCIX and EDF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (4.95%) compared to STCIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs EDF's -64.23%.

EDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCIX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор