Сравнение STCIX с EDF
STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, STCIX returned 16.92%/yr vs 3.45%/yr for EDF. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STCIX charges 1.23%/yr vs 1.45%/yr for EDF.
Доходность
Сравнение доходности STCIX и EDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 16.92% против 3.45% соответственно.
STCIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 16.92%
- Всё время*
- 10.25%
EDF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.93%
- 6 месяцев
- 11.54%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 3.45%
- Всё время*
- 3.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $484.05K | $661.14K | $819.44K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам STCIX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 5.00% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 13.59% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Correlation
The correlation between STCIX and EDF is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2010 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCIX vs. EDF — Ранг доходности на риск
STCIX
EDF
Сравнение STCIX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCIX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.86 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 5.59 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCIX и EDF
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и EDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -64.23% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -9.44% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -23.40% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -52.19% | +18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -64.23% | +30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.94% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -21.29% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.14% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и EDF
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.54% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 13.19% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 15.62% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 25.74% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 30.72% | -8.89% |
Сравнение комиссий STCIX и EDF
STCIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и EDF
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EDF в 13.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 13.82% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.45% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Часто задаваемые вопросы
STCIX and EDF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCIX has higher volatility (6.07%) compared to EDF (5.54%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs EDF's -64.23%.
EDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCIX и EDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор