PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.00%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.63% против 3.02% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

SCLAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.19%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий ZTR и SCLAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

ZTR vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.75

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.33

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.24

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.96

-0.65

Корреляция

Корреляция между ZTR и SCLAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и SCLAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и SCLAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-5.59%

-51.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-2.32%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-5.59%

-37.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-5.59%

-51.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.65%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-1.15%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.59%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и SCLAX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.14%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

2.02%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

2.67%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

3.07%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

2.75%

+18.83%