PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с SAMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		-0.19%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SAMBX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции SAMBX по среднегодовой доходности: 6.63% против 4.74% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.72%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с CSTAXZTR с BERIX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с PIMIXSAMBX с VCITSAMBX с BSVSAMBX с VCSH

Сравнение комиссий ZTR и SAMBX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

ZTR vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRSAMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.94

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.31

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.60

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.90

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMBX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.78

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.21

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.17

-0.86

Корреляция

Корреляция между ZTR и SAMBX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и SAMBX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SAMBX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.07%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и SAMBX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и SAMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-24.74%

-32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-2.22%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-5.66%

-36.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-20.91%

-36.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.32%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-1.60%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.51%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и SAMBX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.68%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

1.77%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

2.92%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

2.92%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

3.93%

+17.65%