PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTR с SAMBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZTR (Virtus Total Return Fund) and SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - ZTR is a Diversified Portfolio fund actively managed by Virtus, while SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus. Over the past 10 years, ZTR returned 6.53%/yr vs 4.66%/yr for SAMBX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ZTR charges 3.77%/yr vs 0.64%/yr for SAMBX.

Доходность

Сравнение доходности ZTR и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SAMBX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции SAMBX по среднегодовой доходности: 6.53% против 4.66% соответственно.

ZTR

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.91%
1 год
18.28%
3 года*
13.82%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.53%

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.30%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.52%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTR и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.07%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.55%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%

Correlation

The correlation between ZTR and SAMBX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.21

The correlation between ZTR and SAMBX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с PXSGXZTR с AIOZTR с FSIRXZTR с CMNVXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с VCIT

Доходность на риск

ZTR vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRSAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.00

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
7.65

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.17

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

9.38

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

29.91

-22.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SAMBX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.00

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.87

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.19

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.20

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ZTR и SAMBX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и SAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTRSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-24.74%

-32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-0.78%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-2.95%

-22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-5.66%

-36.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-20.91%

-36.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.13%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-1.58%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.24%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и SAMBX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTRSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

0.67%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

1.79%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

2.45%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

2.95%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

3.94%

+17.66%

Сравнение комиссий ZTR и SAMBX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и SAMBX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности SAMBX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.43%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.06%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Часто задаваемые вопросы

ZTR and SAMBX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTR has higher volatility (3.28%) compared to SAMBX (0.67%). In terms of maximum drawdown, ZTR dropped -57.25% vs SAMBX's -24.74%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTR и SAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор