PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.51% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с BERIXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FFNOX

Сравнение комиссий ZTR и PMAIX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

ZTR vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.43

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.08

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.50

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.66

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.43

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.11

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.13

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.12

-0.81

Корреляция

Корреляция между ZTR и PMAIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и PMAIX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и PMAIX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-24.12%

-33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-7.06%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-13.97%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-24.12%

-33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.10%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-2.69%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.52%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и PMAIX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.29%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.18%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

7.19%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

7.20%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

7.58%

+14.00%