Сравнение ZTR с HFRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO).
ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTR и HFRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTR и HFRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.60% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -21.32% | 20.57% | -11.78% | 44.65% | -24.86% | 0.20% |
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | -3.03% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у HFRO с доходностью -3.03%.
ZTR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 6.63%
HFRO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTR и HFRO
ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии HFRO в 0.02%.
Доходность на риск
ZTR vs. HFRO — Ранг доходности на риск
ZTR
HFRO
Сравнение ZTR c HFRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTR | HFRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.80 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.20 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.18 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.03 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTR | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.80 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.16 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ZTR и HFRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTR и HFRO
Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности HFRO в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.89% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 8.12% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTR и HFRO
Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и HFRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTR | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -52.79% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -15.74% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | -52.79% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -34.89% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -20.50% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 6.13% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTR и HFRO
Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTR | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.74% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 15.13% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 23.78% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.58% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.53% | -0.95% |