Сравнение ZTR с EIT-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO).
ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTR и EIT-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTR и EIT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.60% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -21.32% | 20.57% | -11.78% | 44.65% | -24.86% | 29.52% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 6.40% | 17.17% | 17.88% | 8.35% | 3.10% | 4,195.80% | 2,015.45% | 18.06% | -10.61% | 18.11% |
Разные валюты инструментов
ZTR торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.63% против 116.49% соответственно.
ZTR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 6.63%
EIT-UN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 126.47%
- 10 лет*
- 116.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTR и EIT-UN.TO
ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.
Доходность на риск
ZTR vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск
ZTR
EIT-UN.TO
Сравнение ZTR c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTR | EIT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.65 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.59 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.80 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 11.41 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTR | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ZTR и EIT-UN.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTR и EIT-UN.TO
Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности EIT-UN.TO в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.89% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.22% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок ZTR и EIT-UN.TO
Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, примерно равная максимальной просадке EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и EIT-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTR | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -100.11% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.68% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | -15.57% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -50.36% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -100.00% | +95.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -99.24% | +89.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.78% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTR и EIT-UN.TO
Virtus Total Return Fund (ZTR) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеют волатильность 4.85% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTR | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.95% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.83% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 14.23% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 1,192.45% | -1,175.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 1,019.16% | -997.58% |