PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTR с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTR и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и EIT-UN.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund
9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
6.40%17.17%17.88%8.35%3.10%4,195.80%2,015.45%18.06%-10.61%18.11%
Разные валюты инструментов

ZTR торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.63% против 116.49% соответственно.


ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

EIT-UN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.17%
6 месяцев
12.75%
1 год
23.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
126.47%
10 лет*
116.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Total Return Fund

Canoe EIT Income Fund

Сравнение комиссий ZTR и EIT-UN.TO

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.


Доходность на риск

ZTR vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина

EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTREIT-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.65

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.59

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.80

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.41

-1.99

ZTR vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIT-UN.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTREIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.08

+0.23

Корреляция

Корреляция между ZTR и EIT-UN.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности EIT-UN.TO в 7.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund
8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и EIT-UN.TO

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, примерно равная максимальной просадке EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и EIT-UN.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTREIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-100.11%

+42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.68%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-15.57%

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-50.36%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-100.00%

+95.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-99.24%

+89.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.78%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и EIT-UN.TO

Virtus Total Return Fund (ZTR) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеют волатильность 4.85% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTREIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.95%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.83%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

14.23%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

1,192.45%

-1,175.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

1,019.16%

-997.58%