PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIT-UN.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.65%11.81%27.99%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%10.49%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO превзошли акции ZEB.TO по среднегодовой доходности: 117.77% против 14.72% соответственно.

EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TOEIT-UN.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и ZEB.TO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

4.06

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

5.16

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.79

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

6.41

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

24.68

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

4.06

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.30

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.88

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и ZEB.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EIT-UN.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-39.69%

-60.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.44%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-25.97%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

-39.69%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.62%

-95.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-5.70%

-93.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.19%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 4.95%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.93%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.04%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.39%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

13.25%

+1,180.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

16.83%

+1,003.15%