PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTR показывает доходность 9.60%, а AAAAX немного выше – 9.77%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.40% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с BERIXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий ZTR и AAAAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

ZTR vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.11

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.91

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

10.22

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между ZTR и AAAAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и AAAAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и AAAAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-40.47%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.55%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-22.62%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-29.41%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.53%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.89%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.79%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и AAAAX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.27%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.26%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

11.62%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

12.19%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

12.66%

+8.92%