PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTO с HTHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZTO с HTHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and HTHT (Huazhu Group Limited) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while HTHT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZTO returned -4.33%/yr vs -2.24%/yr for HTHT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTO и HTHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Huazhu Group Limited (HTHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у HTHT с доходностью -2.20%.

ZTO

1 день
0.22%
1 месяц
-9.37%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.39%
1 год
36.61%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—

HTHT

1 день
1.15%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
32.91%
3 года*
8.03%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
20.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTO и HTHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		10.11%10.69%-3.76%-19.77%-3.84%-2.40%26.25%49.50%1.20%31.32%
HTHT
Huazhu Group Limited		-2.20%50.26%0.96%-19.00%14.31%-17.08%13.28%39.96%-19.86%180.24%

Correlation

The correlation between ZTO and HTHT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г.

0.38

The correlation between ZTO and HTHT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTO:

$18.07B

HTHT:

$14.67B

EPS

ZTO:

$11.28

HTHT:

$15.32

Коэффициент P/E

ZTO:

2.01

HTHT:

2.93

Коэффициент PEG

ZTO:

0.11

HTHT:

0.04

Коэффициент P/S

ZTO:

0.36

HTHT:

0.57

Коэффициент P/B

ZTO:

0.29

HTHT:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

ZTO:

$51.23B

HTHT:

$25.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTO:

$12.75B

HTHT:

$10.45B

EBITDA (12 мес.)

ZTO:

$11.93B

HTHT:

$8.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZTO Express (Cayman) Inc.

Huazhu Group Limited

Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с GVHZTO с BTGZTO с INSWZTO с SPYZTO с VOOZTO с JDZTO с ZWS
Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с JOYYHTHT с MLKNHTHT с ^GSPCHTHT с MASKXHTHT с DJIAHTHT с QQQHTHT с IWV

Доходность на риск

ZTO vs. HTHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTO c HTHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Huazhu Group Limited (HTHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOHTHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.11

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.76

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.57

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

4.70

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTO vs. HTHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTHT равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и HTHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOHTHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ZTO и HTHT

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки HTHT в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и HTHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTOHTHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-64.02%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-21.05%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.55%

-41.05%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-61.21%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.35%

-17.92%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-25.80%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

7.02%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и HTHT

Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 5.81%, в то время как у Huazhu Group Limited (HTHT) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTOHTHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.65%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

22.16%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

29.76%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

50.06%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.14%

48.99%

-10.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и HTHT

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности HTHT в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTHT
Huazhu Group Limited		4.71%3.78%1.91%2.78%0.50%0.00%0.71%0.00%1.12%0.43%0.00%2.18%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.05%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTO и HTHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и Huazhu Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.28B
5.96B
(ZTO) Общая выручка
(HTHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTO и HTHT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZTO Express (Cayman) Inc. и Huazhu Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
24.4%
38.8%
Активы портфеля
ZTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

HTHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

ZTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

HTHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

ZTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

HTHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила о чистой прибыли в 812.06M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

ZTO and HTHT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTHT has higher volatility (9.65%) compared to ZTO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs HTHT's -64.02%.

ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTO и HTHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор