Сравнение HTHT с MASKX

С начала года, HTHT показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у MASKX с доходностью -11.84%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 21.01% против 3.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASKX равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности MASKX в 2.18%

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки MASKX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и MASKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.