PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTHT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HTHT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huazhu Group Limited (HTHT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HTHT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huazhu Group Limited (HTHT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTHT и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHT
Huazhu Group Limited		9.67%50.26%0.96%-19.00%14.31%-17.08%13.28%39.96%-19.86%180.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HTHT показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.43% против 12.24% соответственно.

HTHT

1 день
2.60%
1 месяц
-5.86%
С начала года
9.67%
6 месяцев
31.36%
1 год
46.71%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.27%
10 лет*
20.43%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huazhu Group Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с MLKNHTHT с DJIAHTHT с JOYYHTHT с MASKXHTHT с QQQHTHT с IWV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HTHT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTHT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.92

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.41

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.41

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

6.61

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTHT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTHT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.92

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между HTHT и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HTHT и ^GSPC

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HTHT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-56.78%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-12.14%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-25.43%

-38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-33.92%

-30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.78%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-10.75%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.60%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHT и ^GSPC

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTHT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.37%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

9.55%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

18.33%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.12%

16.90%

+33.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.92%

18.05%

+30.87%