Сравнение HTHT с IWV

С начала года, HTHT показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 20.43% против 13.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTHT и IWV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IWV в 0.98%

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и IWV.

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.