PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTHT с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTHT с IWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTHT (Huazhu Group Limited) is a stock, while IWV (iShares Russell 3000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, HTHT returned 19.52%/yr vs 14.85%/yr for IWV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTHT и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTHT показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 19.52% против 14.85% соответственно.

HTHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-2.69%
1 год
32.60%
3 года*
7.58%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
19.52%

IWV

1 день
0.52%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.12%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTHT и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHT
Huazhu Group Limited		-2.37%50.26%0.96%-19.00%14.31%-17.08%13.28%39.96%-19.86%180.24%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		11.36%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between HTHT and IWV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г.

0.34

The correlation between HTHT and IWV shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huazhu Group Limited

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с JOYYHTHT с MLKNHTHT с MASKXHTHT с ^GSPCHTHT с DJIAHTHT с QQQHTHT с BEKE
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

HTHT vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHT c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTHTIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.33

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.20

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.18

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

14.64

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTHT vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTHTIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.33

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HTHT и IWV

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTHTIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-55.61%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-8.89%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.05%

-19.28%

-21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-25.11%

-36.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-35.22%

-28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-0.25%

-17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-10.59%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

1.93%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHT и IWV

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTHTIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

2.91%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

9.10%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.76%

12.11%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.06%

17.24%

+32.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.98%

18.40%

+30.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHT и IWV

Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности IWV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTHT
Huazhu Group Limited		4.71%3.78%1.91%2.78%0.50%0.00%0.71%0.00%1.12%0.43%0.00%2.18%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

HTHT and IWV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTHT has higher volatility (9.36%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, HTHT dropped -64.02% vs IWV's -55.61%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTHT и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор