PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTHT с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTHT с DJIA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huazhu Group Limited (HTHT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHT или DJIA.

Корреляция

Корреляция между HTHT и DJIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HTHT и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huazhu Group Limited (HTHT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTHT:

-0.08

DJIA:

0.50

Коэф-т Сортино

HTHT:

0.34

DJIA:

0.82

Коэф-т Омега

HTHT:

1.04

DJIA:

1.13

Коэф-т Кальмара

HTHT:

-0.00

DJIA:

0.58

Коэф-т Мартина

HTHT:

-0.01

DJIA:

2.41

Индекс Язвы

HTHT:

19.52%

DJIA:

2.89%

Дневная вол-ть

HTHT:

44.30%

DJIA:

14.02%

Макс. просадка

HTHT:

-64.02%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

HTHT:

-33.39%

DJIA:

-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, HTHT показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.99%.

HTHT

С начала года

18.16%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

8.41%

1 год

-3.39%

5 лет

5.14%

10 лет

21.52%

DJIA

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-1.18%

1 год

7.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTHT и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHT
Ранг риск-скорректированной доходности HTHT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTHT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTHT c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHT и DJIA

Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DJIA в 12.69%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HTHT
Huazhu Group Limited		4.23%1.91%2.78%0.50%0.00%0.76%0.00%1.19%0.44%0.00%2.18%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.69%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTHT и DJIA

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTHT и DJIA

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...