PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTHT с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTHT с DJIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTHT (Huazhu Group Limited) is a stock, while DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Over the past 3 years, HTHT returned 7.58%/yr vs 10.45%/yr for DJIA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTHT и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huazhu Group Limited (HTHT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTHT показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 3.46%.

HTHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-2.69%
1 год
32.60%
3 года*
7.58%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
19.52%

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTHT и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
HTHT
Huazhu Group Limited		-2.37%50.26%0.96%-19.00%1.75%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Correlation

The correlation between HTHT and DJIA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huazhu Group Limited

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с JOYYHTHT с MLKNHTHT с MASKXHTHT с ^GSPCHTHT с QQQHTHT с IWVHTHT с BEKE
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Доходность на риск

HTHT vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHT c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTHTDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.85

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.62

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.95

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

7.25

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTHT vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTHTDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.85

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HTHT и DJIA

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTHTDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-16.91%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-7.34%

-13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.05%

-12.09%

-28.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-0.13%

-17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-3.59%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

1.97%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHT и DJIA

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTHTDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

1.66%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

6.24%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.76%

7.74%

+22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.06%

11.19%

+38.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.98%

11.19%

+37.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHT и DJIA

Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности DJIA в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTHT
Huazhu Group Limited		4.71%3.78%1.91%2.78%0.50%0.00%0.71%0.00%1.12%0.43%0.00%2.18%

Часто задаваемые вопросы

HTHT and DJIA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTHT has higher volatility (9.36%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, HTHT dropped -64.02% vs DJIA's -16.91%.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTHT и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор