Сравнение HTHT с DJIA

С начала года, HTHT показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTHT и DJIA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности DJIA в 11.42%

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и DJIA.

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.