Сравнение ZTIP.TO с ZWT.TO
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO. ZTIP.TO is passively managed, while ZWT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.34%/yr vs 21.86%/yr for ZWT.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.71%/yr for ZWT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и ZWT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у ZWT.TO с доходностью 14.31%.
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
ZWT.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и ZWT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.59% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 14.31% | 18.15% | 49.78% | 65.75% | -31.60% | 23.39% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and ZWT.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
ZWT.TO
Сравнение ZTIP.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTIP.TO | ZWT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.32 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 7.34 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и ZWT.TO
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и ZWT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -35.84% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -15.93% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -26.27% | +20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -35.84% | +30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -5.09% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -8.81% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 5.03% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и ZWT.TO
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.63%, в то время как у BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 7.67% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 15.15% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 18.88% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 23.39% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 23.08% | -16.81% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и ZWT.TO
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и ZWT.TO
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ZWT.TO в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.42% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 4.45% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and ZWT.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZWT.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.71% for ZWT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и ZWT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор