PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTIP.TO с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.31%/yr vs 27.00%/yr for XLK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.19%.

ZTIP.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.22%
С начала года
3.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.37%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.46%
1 месяц
19.12%
С начала года
36.19%
6 месяцев
32.64%
1 год
66.87%
3 года*
34.98%
5 лет*
27.00%
10 лет*
26.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.44%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.19%18.89%32.08%52.58%-22.58%30.19%

Correlation

The correlation between ZTIP.TO and XLK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
3.27

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.97

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.17

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

12.39

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.27

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.16

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и XLK

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки XLK в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTIP.TOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-29.07%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-16.11%

+12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-26.15%

+20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-29.07%

+23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-4.61%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.41%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и XLK

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

7.15%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

16.47%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

20.53%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

23.33%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

23.02%

-16.74%

Сравнение комиссий ZTIP.TO и XLK

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и XLK

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.43%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTIP.TO and XLK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XLK is Technology Equities. ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор