Сравнение ZTAX с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
ZTAX и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и SMMU
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
ZTAX vs. SMMU — Ранг доходности на риск
ZTAX
SMMU
Сравнение ZTAX c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.06 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.47 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.58 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.93 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 9.89 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.06 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и SMMU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и SMMU
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и SMMU
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -5.09% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -1.95% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.59% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.55% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.38% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и SMMU
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.52% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 0.74% | +23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 1.78% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 1.67% | +25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 2.75% | +24.50% |