PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZST.TO с DXV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZST.TO с DXV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO).

ZST.TO и DXV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZST.TO и DXV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZST.TO и DXV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.52%
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		0.54%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.21%3.59%3.58%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZST.TO показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у DXV.TO с доходностью 0.54%.

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%

DXV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.67%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNYZST.TO с SGOV
Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с PSA.TODXV.TO с XSB.TODXV.TO с PCOR.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с MNY.TODXV.TO с ZCS.TODXV.TO с VSCSX

Сравнение комиссий ZST.TO и DXV.TO

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

ZST.TO vs. DXV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZST.TO c DXV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZST.TODXV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.45

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.78

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.51

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

7.14

-5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

35.41

-30.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZST.TO vs. DXV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZST.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DXV.TO равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZST.TO и DXV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZST.TODXV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.45

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.99

1.13

+2.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.67

+1.13

Корреляция

Корреляция между ZST.TO и DXV.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZST.TO и DXV.TO

Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DXV.TO в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.17%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZST.TO и DXV.TO

Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки DXV.TO в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и DXV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZST.TODXV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-11.62%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-0.51%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

-2.71%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.11%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-0.39%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.10%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZST.TO и DXV.TO

Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.15%, в то время как у Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZST.TODXV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.62%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.19%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

1.50%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

3.05%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

4.68%

-3.96%