PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZST.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZST.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

ZST.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZST.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZST.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%3.90%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZST.TO показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNYZST.TO с SGOV
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с PSA.TOCBIL.TO с SGOV

Сравнение комиссий ZST.TO и CBIL.TO

ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

ZST.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZST.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZST.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

8.16

-6.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

13.19

-11.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

5.24

-3.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

15.01

-13.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

204.88

-200.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZST.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZST.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZST.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZST.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

8.16

-6.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

11.25

-9.45

Корреляция

Корреляция между ZST.TO и CBIL.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZST.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZST.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZST.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-0.15%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-0.15%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.15%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

0.00%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.01%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZST.TO и CBIL.TO

Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.15%, в то время как у Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZST.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.23%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

0.28%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

0.33%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

0.33%

+0.39%