PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZSML.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		5.79%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%9.22%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZSML.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.10%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.08%
1 год
17.60%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с XSMH.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и ZAG.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.01

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.05

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.14

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

0.29

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и ZAG.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.13%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-18.03%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-2.79%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-15.77%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.85%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.56%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.41%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и ZAG.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

1.91%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

2.97%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

4.65%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

6.53%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

7.09%

+15.36%