PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAG.TO с XBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAG.TO с XBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB).

ZAG.TO и XBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZAG.TO и XBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAG.TO и XBB

2026 (YTD)2025202420232022
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-1.79%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%3.61%15.55%8.20%2.03%
Разные валюты инструментов

ZAG.TO торгуется в CAD, в то время как XBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZAG.TO показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у XBB с доходностью 1.29%.

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%

XBB

1 день
0.14%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.64%
3 года*
8.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Aggregate Bond Index ETF

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XCB.TOZAG.TO с PMIF.TO
Часто сравнивают с XBB:
XBB с XHY.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с XSB.TOXBB с XRB.TOXBB с LABUXBB с PFF

Сравнение комиссий ZAG.TO и XBB

ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XBB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZAG.TO vs. XBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAG.TO c XBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAG.TOXBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.55

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.79

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.54

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

1.42

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAG.TO vs. XBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAG.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XBB равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAG.TO и XBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAG.TOXBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.13

-0.69

Корреляция

Корреляция между ZAG.TO и XBB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAG.TO и XBB

Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности XBB в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.66%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZAG.TO и XBB

Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки XBB в -7.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XBB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAG.TOXBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-8.87%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.51%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.41%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-1.37%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.83%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAG.TO и XBB

Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.91%, в то время как у BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAG.TOXBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.26%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

4.51%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

6.68%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

7.04%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

7.04%

+0.05%