PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAG.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAG.TO с XCB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

ZAG.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZAG.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAG.TO и XCB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.16%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.39%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZAG.TO показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям XCB.TO по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.76% соответственно.

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%

XCB.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.11%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Aggregate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с PMIF.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TOXCB.TO с XLB.TO

Сравнение комиссий ZAG.TO и XCB.TO

ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZAG.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAG.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAG.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.55

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.77

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.01

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

3.01

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAG.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAG.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XCB.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAG.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAG.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZAG.TO и XCB.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAG.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок ZAG.TO и XCB.TO

Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAG.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-22.59%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.49%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-14.17%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-22.59%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.91%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.13%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.83%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAG.TO и XCB.TO

BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAG.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.54%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

3.87%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

5.63%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

7.21%

-0.12%