Сравнение ZAG.TO с XSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).
ZAG.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZAG.TO или XSB.TO.
Основные характеристики
| ZAG.TO | XSB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 10.48% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.17% | 1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.70% | 1.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 1.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 24.84 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 2.50% |
| Макс. просадка | -18.03% | -8.65% |
| Текущая просадка | -5.36% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между ZAG.TO и XSB.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и XSB.TO
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции ZAG.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAG.TO и XSB.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZAG.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности XSB.TO в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% | 3.63% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.02% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% | 2.59% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и XSB.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XSB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и XSB.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.