PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAG.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAG.TO с ZST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZAG.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAG.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAG.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZAG.TO показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям ZST.TO по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.32% соответственно.

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Aggregate Bond Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TOZAG.TO с PMIF.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNYZST.TO с SGOV

Сравнение комиссий ZAG.TO и ZST.TO

ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZAG.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAG.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAG.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.53

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.62

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.75

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.67

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

4.65

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAG.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAG.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAG.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAG.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.53

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

3.98

-3.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

3.25

-3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.79

-1.35

Корреляция

Корреляция между ZAG.TO и ZST.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAG.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ZAG.TO и ZST.TO

Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAG.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-1.06%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.01%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-1.01%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-1.06%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.42%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.13%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.36%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAG.TO и ZST.TO

BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAG.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.15%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.05%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

1.09%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

0.72%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

0.72%

+6.37%