PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSM.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSM.TO с AVUV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TQSM.TO (TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TQSM.TO is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by TD, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, TQSM.TO returned 13.08%/yr vs 13.89%/yr for AVUV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQSM.TO charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности TQSM.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQSM.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQSM.TO показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.53%.

TQSM.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
2.05%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.44%
3 года*
16.81%
5 лет*
13.08%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-1.23%
1 месяц
1.65%
С начала года
19.53%
6 месяцев
18.09%
1 год
40.07%
3 года*
20.05%
5 лет*
13.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSM.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		13.22%1.20%20.45%18.86%0.21%25.08%-2.24%0.27%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.53%2.51%18.67%20.11%1.87%40.91%4.63%2.79%

Correlation

The correlation between TQSM.TO and AVUV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.64

Over the past year, TQSM.TO and AVUV have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TQSM.TO и AVUV

Секторы
TQSM.TO
AVUV

Финансовые услуги

21.5%
25.8%

Промышленность

20.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
18.0%

Технологии

14.0%
7.0%

Здравоохранение

7.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.5%

Энергетика

6.3%
18.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.9%

Недвижимость

3.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.8%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Финансовые услуги

TQSM.TO
21.5%
AVUV
25.8%

Промышленность

TQSM.TO
20.1%
AVUV
13.9%

Потребительский циклический сектор

TQSM.TO
14.0%
AVUV
18.0%

Технологии

TQSM.TO
14.0%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

TQSM.TO
7.3%
AVUV
4.2%

Потребительский защитный сектор

TQSM.TO
7.1%
AVUV
4.5%

Энергетика

TQSM.TO
6.3%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

TQSM.TO
4.5%
AVUV
4.9%

Недвижимость

TQSM.TO
3.1%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

TQSM.TO
1.8%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

TQSM.TO
0.4%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

TQSM.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSM.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSM.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.33

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.26

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.15

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

17.71

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSM.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSM.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSM.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSM.TOAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.33

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TQSM.TO и AVUV

Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AVUV в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSM.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-44.29%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.82%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-27.37%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-27.37%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.23%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.88%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.27%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSM.TO и AVUV

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.06% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSM.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.12%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.54%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

17.31%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.53%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

25.66%

-7.52%

Сравнение комиссий TQSM.TO и AVUV

TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSM.TO и AVUV

Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AVUV в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.78%0.90%0.89%0.86%1.34%0.78%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQSM.TO and AVUV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TQSM.TO.

TQSM.TO is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: TD and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for TQSM.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSM.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор