PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQSM.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSM.TO с AVUV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TQSM.TO (TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TQSM.TO is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by TD, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, TQSM.TO returned 13.62%/yr vs 16.34%/yr for AVUV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQSM.TO charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности TQSM.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQSM.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQSM.TO показывает доходность 19.05%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 26.72%.

TQSM.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
11.95%
С начала года
19.05%
1 год
22.47%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.69%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.43%
С начала года
26.72%
1 год
37.89%
3 года*
19.65%
5 лет*
16.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSM.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		19.05%1.20%20.45%18.86%0.21%25.08%-2.24%0.27%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		26.61%2.53%18.54%19.89%1.12%42.12%3.91%3.27%

Correlation

The correlation between TQSM.TO and AVUV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.57

The correlation between TQSM.TO and AVUV shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQSM.TO и AVUV

Секторы
TQSM.TO
AVUV

Промышленность

20.8%
13.6%

Финансовые услуги

20.6%
26.1%

Технологии

15.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
18.7%

Здравоохранение

7.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.7%

Энергетика

5.9%
15.8%

Сырьевые материалы

4.7%
5.1%

Недвижимость

3.2%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Промышленность

TQSM.TO
20.8%
AVUV
13.6%

Финансовые услуги

TQSM.TO
20.6%
AVUV
26.1%

Технологии

TQSM.TO
15.0%
AVUV
7.4%

Потребительский циклический сектор

TQSM.TO
13.7%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

TQSM.TO
7.7%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

TQSM.TO
6.5%
AVUV
4.7%

Энергетика

TQSM.TO
5.9%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

TQSM.TO
4.7%
AVUV
5.1%

Недвижимость

TQSM.TO
3.2%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

TQSM.TO
1.5%
AVUV
3.1%

Коммунальные услуги

TQSM.TO
0.4%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

TQSM.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSM.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQSM.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.13

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.13

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.67

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

16.13

-7.45

TQSM.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSM.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSM.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQSM.TO и AVUV

Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSM.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-45.21%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.15%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-27.30%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-27.30%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.87%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.87%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.36%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSM.TO и AVUV

Текущая волатильность для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) составляет 3.20%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TQSM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSM.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.37%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.99%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.89%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

23.24%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

28.69%

-10.65%

Сравнение комиссий TQSM.TO и AVUV

TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSM.TO и AVUV

Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVUV в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.25%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.73%0.90%0.89%0.86%1.34%0.78%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQSM.TO and AVUV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TQSM.TO.

TQSM.TO is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: TD and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for TQSM.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSM.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор