Сравнение TQSM.TO с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
TQSM.TO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSM.TO и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSM.TO и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSM.TO TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF | 2.80% | 1.20% | 20.45% | 18.86% | 0.22% | 25.08% | -2.24% | -0.73% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 10.18% | 2.51% | 18.67% | 20.11% | 1.87% | 40.91% | 4.63% | 1.59% |
Разные валюты инструментов
TQSM.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TQSM.TO показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.18%.
TQSM.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSM.TO и AVUV
TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
TQSM.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск
TQSM.TO
AVUV
Сравнение TQSM.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSM.TO | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.61 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.81 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSM.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TQSM.TO и AVUV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSM.TO и AVUV
Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSM.TO TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.89% | 0.85% | 1.34% | 0.78% | 1.10% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок TQSM.TO и AVUV
Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AVUV в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSM.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -49.42% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -15.43% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -28.79% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.97% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -8.14% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.91% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSM.TO и AVUV
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.53% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSM.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.73% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 13.33% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 23.48% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.73% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 25.93% | -7.64% |