PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SLVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -92.31% vs 118.11% for SLVR. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SLVR

2026 (YTD)2025
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-85.14%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%

Correlation

The correlation between ZSL and SLVR is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

-0.84

The correlation between ZSL and SLVR has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SIVRSLVR с SIL

Доходность на риск

ZSL vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSLVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.93

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.25

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.31

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.08

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.66

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SLVR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.93

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

2.02

-2.69

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SLVR

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-38.60%

-61.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-38.60%

-55.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-28.51%

-71.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-9.24%

-87.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

15.47%

+52.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SLVR

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

19.31%

+13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

51.02%

+54.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

61.64%

+57.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

57.85%

+16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

57.85%

+7.35%

Сравнение комиссий ZSL и SLVR

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SLVR

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM2025
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SLVR have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SLVR (19.31%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLVR's -38.60%.

On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs -92.31% for ZSL. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVR has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs -92.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for SLVR.

SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор