Сравнение ZSL с SLVR
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -88.73% vs 74.96% for SLVR. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью -10.65%.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
SLVR
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -13.23%
- 1 год
- 74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -86.17% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | -10.65% | 171.53% |
Correlation
The correlation between ZSL and SLVR is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between ZSL and SLVR has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SLVR — Ранг доходности на риск
ZSL
SLVR
Сравнение ZSL c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.81 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.32 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SLVR
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVR в -41.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -41.59% | -58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -41.59% | -52.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -40.19% | -59.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -10.16% | -86.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 17.43% | +52.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SLVR
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 21.36% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 53.78% | +54.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 64.17% | +58.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 58.98% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 58.98% | +6.75% |
Сравнение комиссий ZSL и SLVR
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SLVR
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 4.12% | 3.68% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SLVR have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to SLVR (21.36%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLVR's -41.59%.
On 1-year performance, SLVR leads with 74.96% vs -88.73% for ZSL. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVR has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 74.96% return vs -88.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
SLVR has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for SLVR.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор