Сравнение ZSL с SLVR
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -85.32% vs 50.90% for SLVR. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью -15.90%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
SLVR
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -20.42%
- 6 месяцев
- -29.21%
- С начала года
- -15.90%
- 1 год
- 50.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -86.17% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | -15.90% | 171.53% |
Correlation
The correlation between ZSL and SLVR is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between ZSL and SLVR has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SLVR — Ранг доходности на риск
ZSL
SLVR
Сравнение ZSL c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.17 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.53 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SLVR
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVR в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -43.70% | -56.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -43.70% | -50.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -43.70% | -56.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -11.44% | -84.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 20.18% | +52.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SLVR
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 15.37% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 53.18% | +48.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 64.58% | +59.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 58.65% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 58.65% | +7.27% |
Сравнение комиссий ZSL и SLVR
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SLVR
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 4.38% | 3.68% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SLVR have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to SLVR (15.37%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLVR's -43.70%.
On 1-year performance, SLVR leads with 50.90% vs -85.32% for ZSL. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVR has been the lower-risk option at 15.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 50.90% return vs -85.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
SLVR has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for SLVR.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор